波段投資模式操作日誌 - 20131105

    今天大波段投資有比較大的賣出, 以獲利 12.01% 賣出瑞智, 14.99% 賣出廣積. -8.57% 停損維憙. 波段投資則以小獲利賣出威健, 買進前一陣子停利的敬鵬.

    近日股市屬跌勢, 但這時候不是在那邊預測大盤的低點, 而是要將跌勢視為對交易系統的實戰考驗. 而最重要的是停損的方法是否經得起考驗.

    經過多日的思考, 停損的心法為虧損超過一定百分比且預期未來還會繼續虧損. 前者是百分比, 一般是在 -7% 到 -10% 之間, 故只是數字如何定而已. 後者才難! 你怎知明天會不會來個大反彈呢?

    就我所使用過的指標中, 預測未來走勢之效果最好的還是大盤強弱勢. 只是這個停損是屬較短期的走勢, 故用 30 日均線的大盤強弱勢是比較恰當的時間周期. 故目前的將停損定義為虧損超過 7% 且 30日大盤強弱勢 < -7. 以今天所賣出的維憙就是符合這樣的條件. 而這兩天中槍的力成雖然虧損已超過 15%, 故大盤強弱勢還未達到條件.

    波段投資交易系統的出場心法是停損且停利. 停利賣出的考量點除了如何取得最大波段利潤之外, 還有一個重點是賣出後又漲了, 那如何買回來. 因此才用與進場點相反, 又能隨趨勢調高出場點的均線死亡交叉. 就我的回測或實戰的結果, 這樣的停利法幾乎已最佳化.

    停損的難度更高, 因為越成熟的市場, 其直上直下的股價趨勢是越不明顯, 但震盪跟洗盤則越多. 故雖有停損, 但多次的小虧損則並不是一把大的獲利可彌補的. 此點切勿還用舊思維, 故停損點要好好思考.