今天沒有進出!
最進針對買進時與大盤相對的強弱勢思考的比較多. 而這個起源自然是目前的低檔股票, 似乎有一大部份是股價走弱才會落到低檔區, 而且如鴻海, 聯強, 嘉聯益, 明安, 燦坤還一再的破底. 故一定程度的剔除弱勢的股票是有其必要. 只是話雖如此, 但要與整套的交易系統整合則要有崁入點. 複雜度是很高的.
首先是強弱勢定義的再思考. CANSILM http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010451228 中的 L 即強弱勢. 而果不其然, 其思維基礎是與大盤相較. 只是它所用的是個股與大盤相較的一年漲跌幅, 而且化為百分位數. 而就是書中所統計, 飆股平均是 PR87, 即它原來就很強. 只是這個指標在台股中並找不到. 故在此書中雖取得立論支持, 但方法還得另覓.
事實上, 我原來就有一個以型態學為基礎的指標. 只是自行發展的指標尚需經過實證, 而且在無奇狐時也不容易計算, 故用觀念相近但更普遍的指標有其必要. 幾經思索還是拿個股與指數的比較圖來用會比較普遍. 因為這種圖一般的入口網站都有. 故俯拾皆是!
當然啦! 我是不可能一檔一檔的等它把圖畫完, 而是會寫程式而直接將與大盤的漲跌幅差計算後, 填在追蹤股中的欄位, 以提高效率. 而計算公式為 (股價/半年前股價 - 大盤指數/半年前大盤指數)*100 至於為何用半年的原因是波段操作的關係. 這有機會再講, 但根源是基本面與股價的交互關係. 即人與狗.
當然這個數值大於零就是比大盤強勢. 只是與交易系統整合時還要考慮部位控管的問題, 故也是不僅止選一些數值高的就好. 畢竟價值比的計算有長期的實證支持. 因此, 將大盤強弱勢的值定為 -10, 即過去半年比大盤弱 10% 上者, 就算其股價在低檔仍不予買進. 而這一過濾就大概濾掉 1/3, 故價值比低檔的定義也由 80 調到 60, 以維持可買進數量與指數的高低對應關係.
當然, 回測跟實證是免不了的. 而這又是數個月的事了!
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