最近重新將交易系統做一番整理, 故也順便將之前寫的程式優化了一遍. 基本上, 寫程式不是很困難的一件事, 但重點是過去的回測會不會等於或接近未來.
而我很肯定, 這句話不是你把樣本加大或把回測時間加長就能得到答案. 這得從技術分析的基礎立論重新再了解起. 我的建議是最好把 股價趨勢技術分析這本書再詳讀一遍.
至於我自己的心得如下,
1. 要用型態學: 就技術分析的表達方式而言可分成兩類, 指標類及圖形類, 前者如 MA, KD, MACD..後者則苡型態學為代表. 不過由於電腦的快速運算能力, 故使得指標類的技術分析大為流行. 而形態學則因還需人工判讀, 故不若指標類方便. 但因型態學較準, 故我是採型態學來開發買賣點程式. 只是這並沒有現成的程式, 甚至連公式也沒有, 一切得要自行架構.
2. 時間週期不可太短: 我的 K 線週期是日線, 絕不用分鐘線, 也不用週K線或月K線. 這是因為日線有它的特殊意義.很清楚的開盤半小時內的分鐘線事絕對與剩下的四小時的分鐘線的 K 線之意義不一樣. 同樣的, 連三日跳空這種劇烈的盤勢換成週K可能平淡無奇. 故K線週期一定要用日K. 但操作週期則至少是中期. 這是因為短期的影響因子是消息及籌碼.而你是不可能由K線走勢看得出來接下來會出現甚麼消息及主力的操盤計劃. 故用短週期所寫的交易系統必定是過去不等於未來.
有句名言說, 做對的事, 非把事做對. 就股市交易系統而言, 就是要先找出可重複的因子, 再去歸納現象, 選擇適當的方法, 然後才是程式化.
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