今天早上不經意發現大成於盤中已產生黃金交叉, 故買進. 另外以 12.76% 獲利賣出華立, 原因是其一直在盤整而未觸及 15% 的停利點. 在盤整過久的狀況下賣出.
雖然標準的出場法是漲到頂回落時再賣, 但觀念上是如此, 實作則困難重重.投顧老師或一些宣稱高獲利的秘笈都可從事後找到很多這樣的例子來證明它們是賺了多少錢. 但因我會寫奇狐程式, 故那些方法我大概都有做過回測, 真時的狀況如何我很清楚.
事情還是一件一件來, 等一件事做到有水平再往另一件. 故出場點還是先用固定百分比法. 倒是進場點在這個週末想的較多. 基本上, 進場點的好壞不是只有考慮自己的勝率就好了, 需知, 這些股票都已經過嚴格的篩選而符合穩定成長的特質. 此外, 若真的這家公司的基本面澈底的轉差的話, 那也會因為財務數據的轉壞, 而反應在價值比中, 而在這種狀況下, 也不會在低檔區, 故連買進的機會都沒有.
會有問題的是, 由於股價領先基本面, 而在基本面數據尚未更新時, 股價大幅度下挫而走低到低檔, 而且此時大盤回穩, 個股也反彈產生黃金交叉買點, 但事實上, 這家公司的基本面是真的轉差了, 或是股價還沒反應到底. 故就造成買完之後股價仍大幅度下挫, 或更嚴重的永無解套之日.
要解決此問題的初步想法是加一個一年回跌率, 即自一年的高點(遇權息則降成本)到今天是跌了幾趴, 若超過 30%, 那麼代表基本面是有根本性的變壞的可能, 而目前所追蹤的 300 檔股票中有此狀況的有 健策, 新日興, 鴻準, 嘉聯益, 凡甲, 茂訊... 共 28 檔. 而其中價值比高於 80 真正屬於低檔的只有良維及亞聚兩檔. 因此這個方法的實質應用性是很高.
當然啦! 若是台股的系統性風險而大跌, 就不需考慮這一條件. 因為以 2008 年的下半年來說, 每檔也跌超過 30%, 而那時當然是絕佳的買點. 目前的想法是以十年線為界. 若大盤加權指數低於十年線時, 不考慮個股的一年回跌率.
目前奇狐的程式已修正完畢, 但尚未做嚴謹的回測. 不過因為僅是進場技術指標的想修改影響不大, 故應可直接使用.
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